Cruz Suárez, Hugo AdánCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875Ortiz Rosas, Víctor Manuel2022-11-242022-11-242022-10https://hdl.handle.net/20.500.12371/16992"En el mundo financiero a menudo se quisiera resumir toda la información acerca de un activo a un sólo número, sin embargo, esto podría llegar a ser muy difícil por no decir imposible. Ahora bien, hay ciertos aspectos o características particulares de interés acerca de ese activo que sí podría resumirse a un número. Para este trabajo nos gustaría conocer un número que nos indique cuales podrían ser los peores rendimientos al invertir en un activo, y otro que nos indique un valor de lo que se podría esperar como rendimiento, suponiendo que los rendimientos ahora serían mayores al número antes mencionado. Candidatos a este par de números podrían ser el Valor en Riesgo (VaR) y la Esperanza de Cola Condicional (TCE). Además de estos números nos gustaría tener otro que nos indicara que tan dispersos podrían estar los rendimientos o en que intervalo podrían encontrarse. Esta idea es la que motiva el estudio del concepto de volatilidad".pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAMatemáticas financierasFinanzas--Modelos matemáticosRiesgo financiero--Modelos matemáticosProcesos estocásticosAnálisis de series de tiempo--Procesamiento de datosR (Lenguaje de programación para computadora)Tesis de licenciaturaopenAccess