Reyes Gracía, Jorge LuisRomán Hernández, Alan2023-05-192023-05-192022-09https://hdl.handle.net/20.500.12371/18442"Dentro de modelos para el cálculo de la perdida no esperada se encuentra el Valor en Riesgo o VaR que se basa en la obtención de percentiles extremos de la distribución asociada a las posibles pérdidas. A su vez el VaR se divide en paramétrico no paramétrico, para el caso de no paramétrico existen diversas formas de abordarlo, aunque muchas de estas debido a sus metodologías podrían generar falsa sensación de protección ante posibles pérdidas que en realidad serían mayores. Debido a que el VaR no paramétrico se basa en muestras, una forma obvia de robustecerlo es contar con una muestra mayor, sin embargo, en muchas ocasiones reales es complicado o imposible obtenerla por diversos factores. Las técnicas de re-muestreo permiten generar consistencia y precisión sobre muestras estadísticas a través de ciertos procesos sobre el cálculo de la estadística o bien sobre la muestra. Recordando que el VaR además de ser una medida de riesgo también es un estadístico que representa el p-percentil de cierta distribución, se puede considerar para robustecer a esta misma empleando alguna técnica de re-muestreo con el objetivo de encontrar una convergencia y de esta forma obtener un valor más estable sobre las perdidas no esperadas".pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAFinanzas--MéxicoInstituciones financieras--MéxicoBolsa de valores--MéxicoInversionesRiesgo (Economía)Futuros financierosAdministración de riesgo financieroBootstrap (Estadística)Tesis de licenciaturaopenAccess