Vázquez Guevara, AlejandraCortés Guevara, Alejandra2020-01-222020-01-222019-10https://hdl.handle.net/20.500.12371/4510"En este trabajo se presenta un tratamiento balanceado entre lo técnico y lo numérico sobre la valuación de opciones y sus métodos, en particular de tipo Europea, Americana, Asiática, Barrera, Bermuda y Parisina. Se exponen también algunas relaciones de tipo paridad entre algunas de ellas. Finalmente, se implementó un programa en Excel (VBA) para realizar valuaciones de las opciones antes mencionadas. Sin embargo, dado que el objetivo de estudio fue en su mayoría opciones Exóticas, no fue posible comparar los resultados obtenidos, ya que los posibles valores de referencia (en caso de existir) se encontrarán en el mercado “Over-The-Counter”."pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAOpciones (Finanzas)Futuros financierosNegocios--Programas para computadorasTesis de licenciaturaDerivados financierosMatemáticas financierasInstrumentos financierosModelo de valuación de los activos de capitalVisual Basic para aplicacionesopenAccess