Reyes García, Jorge LuisFranco Saldivar, Ana María2023-03-242023-03-242022-10https://hdl.handle.net/20.500.12371/17964"El objetivo principal de esta tesis es aplicar una metodología que contemple la volatilidad implícita para el cálculo del Valor en Riesgo, tomando como base un análisis experimental, objetivo y crítico, de las metodologías tradicionales utilizadas en la actualidad, como lo son la Simulación Histórica y Simulación Montecarlo para verificar que en periodo de crisis se tienen mejores estimaciones mediante metodologías GARCH".pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAPandemia de COVID-19, 2020---Aspectos económicosMéxico--Condiciones económicasMercado de divisas--MéxicoAdministración de riesgo financieroMatemáticas financierasFinanzas--Modelos matemáticosTesis de licenciaturaopenAccess