Palomino Jiménez, CarlosTajonar Sanabria, Francisco SolanoPalomino Jiménez, Carlos; 0009-0007-4837-7586Mayr Velázquez, Luis Antonio2026-01-272026-01-272025https://hdl.handle.net/20.500.12371/31080“El análisis y valuación de instrumentos financieros derivan en una de las áreas más dinámicas y complejas dentro de las matemáticas aplicadas y la economía. Los derivados financieros, como las opciones, son fundamentales en los mercados modernos, esto debido a su capacidad para gestionar riesgos y facilitar estrategias de inversión. Las opciones barrerason un tipo específico de opción exótica, presentan características únicas que las diferencían de las opciones tradicionales. Este trabajo se enfoca en el análisis y valuación de una opción europea con barrera, explorando los fundamentos teóricos como las herramientas matemáticas necesarias para su comprensión y aplicación. El presente trabajo tiene como objetivo principal la valuación de una opción europea con una sola barrera, específicamente del tipo "down-and-out". Para esto utlizaremos una metodología basada en modelos matemáticos avanzados, haciendo uso de herramientas como el movimiento browniano, los tiempos de hitting, y el teorema de Girsanov. Estas herramientas nos permitirán modelar el comportamiento aleatorio de los precios de los activos financieros y así poder calcular la probabilidad de que una barrera sea alcanzada”.pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAFinanzas--Inversión, formación de capital, especulación--Especulación--Futuros--Obras generalesFinanzas--Gestión financiera--Otros temas--ValoraciónDerivados financieros--Modelos matemáticosOpciones (Finanzas)Tesis de licenciaturaopenAccess