Luis Gatica, KathiaSánchez Zacateco, Luis Alberto2020-03-302020-03-302014-06https://hdl.handle.net/20.500.12371/5384"En el presente trabajo de investigación se expone un análisis estadístico de distribuciones de cola gruesa y la distribución normal gaussiana para el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo de 1993- 2013. Los principales modelos de la moderna teoría financiera yacen sobre el supuesto de que los mercados financieros siguen una distribución normal y por lo tanto los eventos extremos son altamente improbables. Esto último es de suma importancia para la medición del riesgo financiero, ya que el contar con una herramienta inadecuada puede dar paso a consecuencias negativas para el inversionista y los mercados en general. Los mercados financieros muestran una conducta compleja y no lineal, así que las herramientas para su análisis deben ser acorde a su naturaleza. Asimismo, cabe señalar que no es objetivo de este trabajo realizar pronósticos o predecir los precios, sino únicamente dimensionar el impacto de utilizar distribuciones de cola gruesa como herramienta alternativa de análisis de mercados financieros."pdfspaCIENCIAS SOCIALESAcciones (Bolsa)Mercado de capitales--MéxicoRiesgo financieroEvaluación de riesgos--Modelos matemáticosEvaluación de riesgos--Métodos estadísticosTesis de maestríaopenAccess