Sandoval Solís, María de LourdesGonzález Velázquez, RogelioGONZALEZ VELAZQUEZ, ROGELIO; 63789SANDOVAL SOLIS, MARIA DE LOURDES; 4354Díaz Ayón, Julián Antonio2024-01-192024-01-192023-08https://hdl.handle.net/20.500.12371/19777“Una inversión es comprometer una cantidad de dinero en un periodo de tiempo, con el fin de obtener un rendimiento. Usualmente, los inversionistas invierten en portafolios en vez de en activos individuales. En este contexto, un activo es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor, y un portafolio de inversión es una colección de activos. El seguimiento de índice es una estrategia pasiva de administración de portafolios de inversión, en la cual, se pretende crear y mantener un portafolio, con el objetivo de replicar los rendimientos de un índice de mercado; sin embargo, el seguimiento de índice consiste principalmente en la replicación parcial (un subconjunto de los activos del índice). Debido a que el seguimiento de índice es un problema NP-Completo, no existen algoritmos exactos eficientes que lo solucionen. Por lo tanto, los métodos heurísticos o metaheurísticos son apropiados para su solución. En este trabajo se presenta un algoritmo metaheuríıstico basado en el algoritmo de búsqueda armónica para resolver el problema de seguimiento de índice y se compara con el método branch and bound, para distintas instancias del problema”.pdfspaNGENIERÍA Y TECNOLOGÍAInversiones--Modelos matemáticosActivos (Contabilidad)Finanzas--Modelos matemáticosAdministración de portafolios--Procesamiento de datosProgramación heurísticaAlgoritmos computacionalesTesis de maestríaopenAccess