Rosales Morales, MercedesMendoza Hernández, Blanca EdithMonterrosas García, Liliana2026-06-092026-06-092002https://hdl.handle.net/20.500.12371/32864Este trabajo aborda la administración de riesgos financieros en instrumentos de renta fija, enfocándose en su identificación, medición y control para optimizar la toma de decisiones. Basándose en la Teoría del Portafolio de Markowitz, el texto explica cómo la diversificación puede modificar el riesgo, aunque aclara que, debido a las condiciones de mercado y la baja demanda de ciertos activos, el estudio se limitó al análisis de dos instrumentos específicos: Cetes y Bondes. El objetivo principal es ofrecer un marco teórico y metodológico que permita a los administradores entender los riesgos en un contexto globalizado, utilizando herramientas estadísticas como el promedio, la desviación estándar y la covarianza. Finalmente, se destaca que en este tipo de inversiones el riesgo de capital es mínimo; el verdadero factor crítico a vigilar es la volatilidad en los movimientos de las tasas de interés, la cual impacta directamente en la valoración de las carteras de inversión.spaGestión de riesgos financieros--Modelos matemáticos--Gestión de carteras--Tipos de interésAdministración--Financiera--Instrumentos--Renta fija--MediciónCetes--Bondes--Herramientas estadísticasTesis de licenciaturarestrictedAccessLAP2002 M4 A3