Salgado Suarez, Gladys DenisseConde Sánchez, José RubénSALGADO SUAREZ, GLADYS DENISSE; 508569CONDE SANCHEZ, JOSE RUBEN; 219916Ramírez Sánchez, Sara Josefina2024-09-092024-09-092024-06https://hdl.handle.net/20.500.12371/21233"La presente tesis aborda dos modelos prominentes en la valoración de activos en diversos mercados financieros: el Modelo de Precios de Activos de Capital (CAPM) y el Modelo de Fama-French de tres factores. Se desarrollan tres casos de estudio: el primero con el modelo CAPM estricto, el segundo con el modelo CAPM con modificaciones y, por último, con el modelo Fama-French de tres factores. El fundamento de la importancia de realizar estos tres casos de estudio radica en la determinación del rendimiento esperado futuro de 28 acciones pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores, la observación de su contraste con los rendimientos reales futuros y la utilización de estos casos para tomar decisiones de inversión, debido a que la elección de una cartera de inversión óptima requiere tener certeza de parámetros como el riesgo y la rentabilidad de los activos. Se consideran variables como la tasa libre de, la prima del mercado, el Producto Interno Bruto (PIB) y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)".pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAMercado monetario--MéxicoFinanzas--InversiónFinanzas--Modelos matemáticosBolsa de valoresAnálisis de InversionesTesis de licenciaturaopenAccess