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dc.contributorCavazos Cadena, Rolando
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributor.advisorCavazos Cadena, Rolando; 2433
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.authorCamilo Garay, Carlos
dc.creatorCAMILO GARAY, CARLOS; 660106
dc.date.accessioned2022-08-05T21:14:41Z
dc.date.available2022-08-05T21:14:41Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/16137
dc.description.abstract"Este trabajo trata sobre Procesos de Decisión Semi-Markovianos, los cuales son modelos matemáticos para sistemas dinámicos en los que los tiempos entre transiciones son aleatorios. Una característica esencial de un proceso de decisión es la presencia de un agente, llamado el controlador, o tomador de decisiones, que se encarga de aplicar una acción (control) cada vez que el sistema completa una transición. Tal intervención tiene como propósito optimizar el funcionamiento del sistema incidiendo en las probabilidades con las que se puede transitar de un estado a otro y, en el caso semi-Markoviano, afectando la distribución del tiempo de retención en un estado al completarse una transición. Dada una cadena semi-Markoviana controlada, con espacio de estados finito y comunicante, se establece que es posible obtener aproximaciones convergentes del costo promedio optimo sensible al riesgo a través de puntos fijos de una familia de operadores contractivos. Con esto, se extiende el enfoque descontado en la teoría de los procesos de decisión de Markov al contexto de las cadenas de decisión semi-Markovianas con criterio de costo promedio sensible al riesgo. En contraste al caso Markoviano, los operadores contractivos que se usan en este trabajo dependen de dos parámetros".es_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccProcesos estocásticos--Modelos matemáticoses_MX
dc.subject.lccSistemas estocásticoses_MX
dc.subject.lccSistemas dinámicoses_MX
dc.subject.lccProcesos de Markoves_MX
dc.subject.lccToma de decisiones--Modelos matemáticoses_MX
dc.titleAproximaciones contractivas en cadenas de decisión semi-Markovianas con criterio de costo promedio sensible al riesgoes_MX
dc.typeTesis de doctoradoes_MX
dc.folio20220117092159-3269-Tes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.type.conacytdoctoralThesises_MX
dc.type.degreeDoctoradoes_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.thesis.careerDoctorado en Ciencias (Matemáticas)es_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.matricula.creator218570073es_MX


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