Modelos de valor en riesgo utilizando modelos generalizados autorregresivos con heterocedasticidad condicionada (GARCH) aplicada a la paridad cambiaria USD/MXN en la crisis COVID-19
Files
Date
2022-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"El objetivo principal de esta tesis es aplicar una metodología que contemple la volatilidad implícita para el cálculo del Valor en Riesgo, tomando como base un análisis experimental, objetivo y crítico, de las metodologías tradicionales utilizadas en la actualidad, como lo son la Simulación Histórica y Simulación Montecarlo para verificar que en periodo de crisis se tienen mejores estimaciones mediante metodologías GARCH".
Description
Keywords
Citation
Collections
Document Viewer
Select a file to preview:
Can't see the file? Try reloading