Modelos de valor en riesgo utilizando modelos generalizados autorregresivos con heterocedasticidad condicionada (GARCH) aplicada a la paridad cambiaria USD/MXN en la crisis COVID-19

Abstract

"El objetivo principal de esta tesis es aplicar una metodología que contemple la volatilidad implícita para el cálculo del Valor en Riesgo, tomando como base un análisis experimental, objetivo y crítico, de las metodologías tradicionales utilizadas en la actualidad, como lo son la Simulación Histórica y Simulación Montecarlo para verificar que en periodo de crisis se tienen mejores estimaciones mediante metodologías GARCH".