Caminata aleatoria: ruina del Jugador
Date
2021-09-27
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"En el presente trabajo se reúnen conceptos y resultados básicos de la teoría de probabilidad y de procesos estocásticos, con el objetivo de abordar el problema clásico de la Ruina del jugador y su variante de un oponente infinitamente rico, como caminatas aleatorias. Una caminata aleatoria es un caso particular de cadena de Márkov, un tipo de proceso estocástico discreto cuyo estudio ha sido muy extendido porque es lo suficientemente complejo como para describir ciertas características no triviales de algunos sistemas, pero al mismo tiempo es lo suficientemente sencillo para ser analizado matemáticamente. De igual forma, se propone dar una expresión para la probabilidad de eventos de interés como el quedar arruinado o estimar la duración esperada del juego, cuando se conocen los valores de los parámetros p y k, así como simular el comportamiento que describen los juegos de cada versión en el lenguaje de programación Python y posteriormente comparar los resultados obtenidos".
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