Estimación del comportamiento de la volatilidad a través de series de tiempo y medidas de riesgo

Simple item page
dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.authorOrtiz Rosas, Víctor Manuel
dc.date.accessioned2022-11-24T19:43:34Z
dc.date.available2022-11-24T19:43:34Z
dc.date.issued2022-10
dc.description.abstract"En el mundo financiero a menudo se quisiera resumir toda la información acerca de un activo a un sólo número, sin embargo, esto podría llegar a ser muy difícil por no decir imposible. Ahora bien, hay ciertos aspectos o características particulares de interés acerca de ese activo que sí podría resumirse a un número. Para este trabajo nos gustaría conocer un número que nos indique cuales podrían ser los peores rendimientos al invertir en un activo, y otro que nos indique un valor de lo que se podría esperar como rendimiento, suponiendo que los rendimientos ahora serían mayores al número antes mencionado. Candidatos a este par de números podrían ser el Valor en Riesgo (VaR) y la Esperanza de Cola Condicional (TCE). Además de estos números nos gustaría tener otro que nos indicara que tan dispersos podrían estar los rendimientos o en que intervalo podrían encontrarse. Esta idea es la que motiva el estudio del concepto de volatilidad".es_MX
dc.folio20220929092908-9206-TLes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/16992
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator201864536es_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccMatemáticas financierases_MX
dc.subject.lccFinanzas--Modelos matemáticoses_MX
dc.subject.lccRiesgo financiero--Modelos matemáticoses_MX
dc.subject.lccProcesos estocásticoses_MX
dc.subject.lccAnálisis de series de tiempo--Procesamiento de datoses_MX
dc.subject.lccR (Lenguaje de programación para computadora)es_MX
dc.thesis.careerLicenciatura en Matemáticases_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Matemáticases_MX
dc.titleEstimación del comportamiento de la volatilidad a través de series de tiempo y medidas de riesgoes_MX
dc.typeTesis de licenciaturaes_MX
dc.type.conacytbachelorThesises_MX
dc.type.degreeLicenciaturaes_MX
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
20220929092908-9206-TL.pdf
Size:
579.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
Name:
20220929092908-9206-CARTA.pdf
Size:
178.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Tesis de Licenciatura