Juegos Markovianos con tiempos de paro, bajo el criterio sensible al riesgo

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributorCavazos Cadena, Rolando
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.advisorCavazos Cadena, Rolando; 2433
dc.contributor.authorLópez Rivero, Jaicer Jonás
dc.date.accessioned2025-02-26T21:32:20Z
dc.date.available2025-02-26T21:32:20Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstract“La presente tesis se centra en una clase de juegos de suma cero a tiempo discreto, espacio de estados numerable, transiciones Markovianas y recompensas acotadas. En estos juegos, participan dos jugadores, denominados Jugador I y Jugador II, quienes observan el estado actual del sistema y tienen la capacidad de influir en su evolución mediante la aplicación de acciones en cada época de decisión. El proceso de toma de decisiones es secuencial, comenzando con el Jugador II, quien puede elegir entre detener el juego o permitir que el sistema continúe su evolución. Si decide detenerlo, deberá pagar una recompensa terminal al Jugador I. Si opta por continuar, el Jugador I selecciona una acción, lo que genera dos efectos: primero, la cadena de Markov transita al siguiente estado conforme a la ley de transición; segundo, el Jugador II paga una recompensa inmediata al Jugador I. El proceso anterior se repite en cada nuevo estado al que el juego avanza. A este tipo de juegos se le conoce como juegos markovianos con tiempos de paro. Considerando esto, el objetivo general de nuestra investigación es determinar bajo qué condiciones sobre el modelo de control se garantiza la existencia de una solución para el juego”.
dc.folio20241120130444-8323-T
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/27000
dc.language.isospa
dc.matricula.creator221570072
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccMatemáticas--Álgebra--Teoría de juegos
dc.subject.lccMatemáticas--Probabilidades--Procesos estocásticos--Procesos de Markov
dc.thesis.careerDoctorado en Ciencias (Matemáticas)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainDoctor (a) en Ciencias (Matemáticas)
dc.titleJuegos Markovianos con tiempos de paro, bajo el criterio sensible al riesgo
dc.typeTesis de doctorado
dc.type.conacytdoctoralThesis
dc.type.degreeDoctorado
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