Cálculo de reservas por la metodología Bootstrap Chain Ladder
Date
2018-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
“Solvencia II es el nuevo esquema que nace en la Unión Europea, el cual pretende ayudar a las deficiencias que una compañía de seguros enfrenta al calcular las provisiones técnicas. Para ello, Solvencia II establece la mejor estimación posible de las reservas utilizando modelos estocásticos que permitan cuantificar la incertidumbre asociada a dichos mecanismos, justificando estadísticamente la metodología utilizada. A través de este trabajo, se explican algunos términos utilizados por las compañías aseguradoras, métodos estadísticos que facilitan la justificación y compresión de los métodos de estimación, así como una breve exposición de variantes en la clasificación de los métodos clásicos existentes en la literatura actuarial para la estimación de las provisiones técnicas, centrándonos en la metodología Bootstrap Chain-Ladder (BCLM), siendo la más aplicada dentro del sector asegurador, pues cumple con varios requerimientos establecidos en Solvencia II”.
Description
Keywords
Citation
Collections
Document Viewer
Select a file to preview:
Can't see the file? Try reloading