Estudio de sistemas complejos a través de series de tiempo
Date
2024-05
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"La complejidad es una característica que poseen muchos entornos de la naturaleza que nos rodea; se puede tratar desde una galaxia, el clima del planeta Tierra, un tornado, una parvada, una población de hormigas, el cerebro humano hasta el núcleo de los átomos. Tratar de entenderlos y describirlos no es una tarea fácil. Afortunadamente, la física posee ciertos campos interdisciplinarios a través de los cuales es posible abordar estos fenómenos. La econofísica es una novedosa línea de investigación que busca aplicar las herramientas y técnicas de la física estadística, teoría de sistemas complejos y dinámica no lineal, para estudiar los sistemas financieros. En esta tesis, el objeto de estudio son los mercados financieros como un ejemplo de sistema complejo, en particular los mercados de acciones. Esto en parte por la disponibilidad de datos de buena calidad sin costo o a costos limitados. Se sigue la línea de investigación de los artículos publicados primero por Münnix et al. en 2008, donde establece que es posible caracterizar con estados a los mercados financieros a través de matrices de correlación donde los estados con valores más altos de correlación representan estados de cambio drástico".
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