Analisis y procesamiento de series de tiempo de activos financieros por medio de inteligencia artificial
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Vázquez Báez, Víctor Manuel | |
dc.contributor | Yáñez Pérez, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ BAEZ, VICTOR MANUEL; 268798 | |
dc.contributor.author | Guevara Aguilar, Ana Karen | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:59:47Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T18:59:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.description.abstract | "El análisis de sistemas físicos mediante mediciones siempre está limitado por la capacidad de adquisición, generando datos discretos de los cuales es necesario extraer información o predicciones. Tradicionalmente, estas tareas se han abordado con métodos de interpolación, ajuste y extrapolación. En el ámbito de las series de tiempo, los problemas principales son la interpolación de datos faltantes y la predicción fuera del rango de medición. Aunque existen métodos numéricos eficientes, su uso se vuelve limitado al manejar grandes volúmenes de datos (superiores a 10^6). Este escenario, junto con el aumento en la capacidad de cómputo, ha impulsado el uso de algoritmos de ciencia de datos, especialmente aquellos basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático, aplicados en diversas plataformas como motores de búsqueda, streaming o navegación. En este contexto, la predicción de series de tiempo es abordable mediante inteligencia artificial. Este trabajo plantea el uso de redes neuronales para predecir valores de activos financieros utilizando Scikit-Learn y TensorFlow en Python, con el objetivo de generar predicciones diarias a mediano y largo plazo. Se presentan los fundamentos teóricos (Capítulos 1 y 2), la aplicación al mercado financiero (Capítulo 3), los resultados obtenidos (Capítulo 4) y las conclusiones finales". | |
dc.folio | 20250213093434-1503-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28709 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201868288 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Finanzas--Inversión, formación de capital, especulación--Análisis de inversiones | |
dc.subject.lcc | Finanzas--Modelos matemáticos | |
dc.subject.lcc | Análisis de series de tiempo--Procesamiento de datos | |
dc.subject.lcc | Administración de portafolios--Procesamiento de datos | |
dc.subject.lcc | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Industrial | |
dc.title | Analisis y procesamiento de series de tiempo de activos financieros por medio de inteligencia artificial | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
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