Aproximación descontada del criterio promedio sensible al riesgo en cadenas de Markov

dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorCavazos Cadena, Rolando
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributor.advisorCavazos Cadena, Rolando; 2433
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.authorBlancas Rivera, Rubén
dc.creatorBLANCAS RIVERA, RUBEN; 772747
dc.date.accessioned2021-12-09T18:50:17Z
dc.date.available2021-12-09T18:50:17Z
dc.date.issued2021-11-04
dc.description.abstract“La presente tesis está relacionada con cadenas de Markov que evolucionan en un espacio de estados finito. Se supone que cada vez que se visita un estado se incurre en un costo, el cual es pagado por un agente con coeficiente de sensibilidad al riesgo positivo y constante. El flujo de costos incurridos mientras el sistema evoluciona se usa para medir el desempeño general de la cadena, y se analizan dos criterios, a saber, el costo promedio sensible al riesgo y el costo total descontado sensible al riesgo. Para una matriz de transición general de la cadena de Markov, se busca una solución al siguiente problema: Obtener aproximaciones convergentes para el costo promedio sensible al riesgo en términos de la familia de funciones de valor descontado sensibles al riesgo. En el contexto neutral al riesgo, correspondiente a un coeficiente de sensibilidad al riesgo nulo, la aproximación al criterio promedio a través del criterio descontado es un problema clásico con un solución conocida ([2], [17], [25], y [33]). Por otro lado, en el caso sensible al riesgo (con un coeficiente de sensibilidad al riesgo no nulo), la literatura sobre el problema anterior de aproximaciones descontadas es relativamente escasa”.es_MX
dc.folio20211021171704-4751-Tes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/15455
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator218570566es_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccTeoría del control estocásticoes_MX
dc.subject.lccProcesos de Markoves_MX
dc.subject.lccProcesos estocásticoses_MX
dc.subject.lccEcuación de Poissones_MX
dc.thesis.careerDoctorado en Ciencias (Matemáticas)es_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.titleAproximación descontada del criterio promedio sensible al riesgo en cadenas de Markoves_MX
dc.typeTesis de doctoradoes_MX
dc.type.conacytdoctoralThesises_MX
dc.type.degreeDoctoradoes_MX
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