Valuación de opciones con la curva cicloide
Date
2021-09
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"En la presente tesis se abordan los instrumentos derivados conocidos como ‘opciones’. Con base en la bibliografía revisada, se construye una sencilla metodología para valuar estos instrumentos. Los resultados de la investigación se dividen en cuatro capítulos. En el primero se tratan las características cualitativas de estos instrumentos, el mercado formal y su marco legal en México. En el segundo, se expone el trayecto histórico de las opciones, acompañadas de sus pares los futuros. En el tercero, se presenta la cuestión de su valuación: parámetros, estrategias, la paridad put-call y los principales modelos de valuación existentes, sobre todo el Black-Scholes-Merton, el Cox-Ross-Rubinstein y el de Heston. Finalmente, en el cuarto se expone a la curva cicloide, a los activos subyacentes escogidos en esta tesis, las acciones, y la propia metodología concebida. Esta valuación es comparada con los modelos Black-Scholes-Merton y Cox-Ross-Rubinstein. El uso de la cicloide es para sustituir a la curva parabólica (o raíz cuadrada) como representante del paso del tiempo".
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