Optimización no lineal con restricciones lineales (Opnolcrell)
Date
1993-11
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
Introducción.
En la vida diaria aparecen tareas que pueden realizarse de infinitas maneras en las cuales generan pueden plantearse forma numérica que permita comparar estas soluciones alternativas, lo que conduce al planteamiento del problema de optimización: Cual es la alternativa de menor costo, de mayor productividad, de mayor consumo, procesos de ubicación, de inversiones de estimación de parámetros, etc., muchas veces pueden plantearse matemáticamente mediante un modelo de programación matemática lineal o no lineal.
La programación cuadrática es un caso particular de programación no lineal, el mas sencillo donde confluyen técnicas de la programación lineal no lineal, como pueden ser; métodos de restricciones activas. Estimación de los multiplicadores de Lagrange proyectados. Esto hace la programación cuadrática en un elemento clave dentro de la programación no lineal.
Debido al gran interés en la solución eficiente de problemas de optimización, sea realizado esta tesis en esta área y se implemento un software amigable para el usuario con una estructura molecular que solicita su mantenimiento y su reutilización.
El método primal implementa y se utiliza las técnicas de conjunto activo, así como los Hessianos y grandes proyectos en el espacio nulo de la estimación a primer orden de los multiplicadores de Lagrange las actualizaciones de la base para iniciar un método primal se requiere un punto inicial, factible, por la cual se implementa una rutina para obtenerlo.