Modelos de valor en riesgo utilizando modelos generalizados autorregresivos con heterocedasticidad condicionada (GARCH) aplicada a la paridad cambiaria USD/MXN en la crisis COVID-19

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2022-10
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"El objetivo principal de esta tesis es aplicar una metodología que contemple la volatilidad implícita para el cálculo del Valor en Riesgo, tomando como base un análisis experimental, objetivo y crítico, de las metodologías tradicionales utilizadas en la actualidad, como lo son la Simulación Histórica y Simulación Montecarlo para verificar que en periodo de crisis se tienen mejores estimaciones mediante metodologías GARCH".
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