Optimización de seguimiento del índice con metaheurísticas
Date
2022
Authors
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Publisher
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
Una inversión es comprometer una cantidad de dinero en un periodo de tiempo, con el fin de obtener un rendimiento. Usualmente, los inversionistas invierten en portafolios en vez de activos individuales: En este instrumento activo es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor, y un portafolio de inversión es una colección de activos. El seguimiento del índice es una estrategia pasiva de administración de portafolios de inversión , en el cual, se pretende crear y mantener un portafolio con el objetivo de replicar los rendimientos de un índice de mercado (una función matemática de los procesos de un conjunto de activos que representan el mercado un sector del mercado): En general , es posible hacer una replicación total (todos los activos de índice) sin embrago, el seguimiento de índice consiste principalmente en la replicación parcial (un subconjunto los activos del índice). Debido a que el seguimiento de índice es un problema MP completo, no existen algoritmos exactos eficientes que lo solucionen. Por lo tanto, los métodos heurísticos o metaheurísticos son apropiados para su solución. En este trabajo se presenta un algoritmo metaheurístico basando en el algoritmo de búsqueda armónica para resolver problema de seguimiento de índice y se compara con el método brauch and bound para distintas instancias del problema.