La administración de los riesgos financieros con instrumentos de renta fija
Date
2002
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
Este trabajo aborda la administración de riesgos financieros en instrumentos de renta fija, enfocándose en su identificación, medición y control para optimizar la toma de decisiones. Basándose en la Teoría del Portafolio de Markowitz, el texto explica cómo la diversificación puede modificar el riesgo, aunque aclara que, debido a las condiciones de mercado y la baja demanda de ciertos activos, el estudio se limitó al análisis de dos instrumentos específicos: Cetes y Bondes.
El objetivo principal es ofrecer un marco teórico y metodológico que permita a los administradores entender los riesgos en un contexto globalizado, utilizando herramientas estadísticas como el promedio, la desviación estándar y la covarianza. Finalmente, se destaca que en este tipo de inversiones el riesgo de capital es mínimo; el verdadero factor crítico a vigilar es la volatilidad en los movimientos de las tasas de interés, la cual impacta directamente en la valoración de las carteras de inversión.