Juegos markovianos de suma no cero con horizonte aleatorio
Date
2025-07
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"El objetivo de este trabajo consiste en demostrar la existencia de un equilibrio de Nash en juegos markovianos de suma no cero con horizonte aleatorio [27, 24], así como en ilustrar dicha existencia mediante ejemplos aplicados a contextos conocidos, tales como el problema de pesquerías y los juegos lineales-cuadráticos. La importancia de considerar un horizonte aleatorio [20], en el estudio de juegos markovianos radica en la necesidad de modelar de manera más realista la duración de estos juegos. Aunque tradicionalmente se asume un horizonte finito o infinito [14], en muchos contextos prácticos la duración del juego es incierta y está sujeta a factores externos impredecibles. Por ejemplo, si dos empresas compiten en un mercado ofreciendo un mismo producto, la eventual quiebra de una de ellas podría interrumpir abruptamente el proceso competitivo, dando lugar a un horizonte de decisión no anticipado".
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