Browsing by Author "Carrero Vera, Karla Andreina"

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    Tesis de doctorado
    Procesos de decisión de Markov difusos: Caso total y caso descontado
    (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2023-07) Carrero Vera, Karla Andreina; CARRERO VERA, KARLA ANDREINA; 859017; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875; MONTES DE OCA MACHORRO, JOSE RAUL; 12222
    "En este trabajo se trata la modelación de programas matemáticos acoplando el ambiente estocástico con el difuso. Específicamente estudiamos los procesos de decisión de Markov estacionarios considerando como criterios de rendimiento a la recompensa total esperada y el caso descontado total, ambos en tiempo discreto con espacio de estado finito y conjunto de acciones finito y compacto. Las funciones de recompensas se plantearon en una versión difusa, con una forma conveniente de tipo trapezoidal en función de una recompensa estándar nítida La razón por la cual recurrimos al proceso matemático de difuminar a las recompensas, los cuales son elementos de un conjunto de referencia, se debe a que resolver el problema en versión nítida implica conocer los valores de los coeficientes en la función objetivo, pero en muchas ocasiones no conocemos esta o puede que esta información sea imprecisa o incierta, lo que hace que el sistema sea mucho más complejo y por lo tanto, más difícil de resolver, o que simplemente no se pueda resolver".
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    Tesis de maestría
    Valuación, simulación y estimación en modelos de volatilidad estocástica
    (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2019-06) Carrero Vera, Karla Andreina; CARRERO VERA, KARLA ANDREINA; 859017; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875; ZACARIAS FLORES, JOSE DIONICIO; 73177; VELASCO LUNA, FERNANDO; 75245
    "Los mercados financieros presentan diversos riesgos por las fluctuaciones adversas en el precio de un activo y por la incertidumbre de si habrá o no una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las ganancias por la tenencia de un activo, que a su vez este sería un riesgo económico por los potenciales niveles que la tasa impositiva pudiera tomar. Ante los incesantes cambios en los mercados internacionales y nacionales se ha presentado una revolución en la administración del riesgo. El restrictivo ambiente regulatorio ha incentivado el desarrollo de nuevos métodos y modelos para la medición de riesgos financieros. Una alternativa para reducir los riesgos financieros que sufren las empresas ocasionados por la inestabilidad económica son los contratos financieros que otorgan derechos y obligaciones para las partes que los celebran, un ejemplo son los contratos de opciones. Actualmente existe una gran cantidad de instrumentos financieros derivados, llamados así porque su precio se deriva o depende del precio de un activo subyacente, el cual puede ser oro, petróleo, acciones, una tasa de interés, un índice. El objetivo principal de este trabajo es la aplicación de dos modelos de volatilidad estocástica para la valoración de las acciones de la compañía IBM".