Valuación, simulación y estimación en modelos de volatilidad estocástica
Date
2019-06
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"Los mercados financieros presentan diversos riesgos por las fluctuaciones adversas en el precio de un activo y por la incertidumbre de si habrá o no una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las ganancias por la tenencia de un activo, que a su vez este sería un riesgo económico por los potenciales niveles que la tasa impositiva pudiera tomar. Ante los incesantes cambios en los mercados internacionales y nacionales se ha presentado una revolución en la administración del riesgo. El restrictivo ambiente regulatorio ha incentivado el desarrollo de nuevos métodos y modelos para la medición de riesgos financieros. Una alternativa para reducir los riesgos financieros que sufren las empresas ocasionados por la inestabilidad económica son los contratos financieros que otorgan derechos y obligaciones para las partes que los celebran, un ejemplo son los contratos de opciones. Actualmente existe una gran cantidad de instrumentos financieros derivados, llamados así porque su precio se deriva o depende del precio de un activo subyacente, el cual puede ser oro, petróleo, acciones, una tasa de interés, un índice. El objetivo principal de este trabajo es la aplicación de dos modelos de volatilidad estocástica para la valoración de las acciones de la compañía IBM".
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