Aplicación y comparación del Movimiento Browniano Geométrico y el Modelo de Difusión de Saltos, utilizando los datos de The Walt Disney Company y Pfizer, Inc.

Palma Chino, David

Aplicación y comparación del Movimiento Browniano Geométrico y el Modelo de Difusión de Saltos, utilizando los datos de The Walt Disney Company y Pfizer, Inc.

dc.audience	generalPublic
dc.contributor	Cruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributor.advisor	CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.author	Palma Chino, David
dc.date.accessioned	2024-02-09T21:42:53Z
dc.date.available	2024-02-09T21:42:53Z
dc.date.issued	2023-09
dc.description.abstract	"Es muy común que nos aterre la incertidumbre. Es decir, todos aquellos eventos que no podemos saber con certeza, el ”que” y ”cuando” sucederán, ya sea un desastre natural, o algo más cotidiano como saber cuándo perderá nuestro equipo favorito, o cuando el profe no revisará la tarea, etc. Pero cuando el hecho de que ocurran o no, estos eventos aleatorios, nos perjudicará económicamente hablando, nos causa más temor. Un claro ejemplo de esto, es no saber cuándo los precios de las acciones suben o bajan. Es un hecho que no podremos saberlo con exactitud. Pero si existen diversas técnicas que nos ayudan a tener información confiable sobre el probable comportamiento del activo. Lo que nos ayuda a poder tomar una mejor decisión. Por ello, en el presente documento, se analizan e implementan, dos modelos que nos permiten simular las posibles trayectorias del comportamiento de un activo. Por lo cual, se desarrollan y se muestran la aplicación de dichos modelos. Para la simulación se usa el lenguaje de programación R, y los códigos empleados se encuentran en la parte de anexos. Este lenguaje facilitará la presentación de gráficas y tablas que enriquecerán la explicación y comparación de los modelos".
dc.folio	20230926140651-3602-TL
dc.format	pdf
dc.identificator	1
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12371/19949
dc.language.iso	spa
dc.matricula.creator	201662045
dc.publisher	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.acces	openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classification	CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lcc	Acciones (Bolsa)--Precios--Modelos matemáticos
dc.subject.lcc	Trayectoria aleatoria (Matemáticas)
dc.subject.lcc	Procesos de movimiento browniano--Procesamiento de datos
dc.subject.lcc	Procesos de difusión--Modelos matemáticos
dc.thesis.career	Licenciatura en Actuaría
dc.thesis.degreediscipline	Área de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantor	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtain	Licenciado(a) en Actuaría
dc.title	Aplicación y comparación del Movimiento Browniano Geométrico y el Modelo de Difusión de Saltos, utilizando los datos de The Walt Disney Company y Pfizer, Inc.
dc.type	Tesis de licenciatura
dc.type.conacyt	bachelorThesis
dc.type.degree	Licenciatura