Ajuste de una distribución pareto generalizada para el análisis de siniestralidad
Date
2015-09
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“Dentro de una entidad aseguradora existen observaciones cuyo comportamiento no se ajusta a los valores esperados de siniestralidad, generando una amenaza para su estabilidad. El comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su “normalidad” ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto Generalizada permite modelar los sinientros que exceden un determinado umbral para generar una herramienta de análisis de riesgos y prevención. El presente trabajo de investigación aplica esta teoría, dentro del marco del seguro, teniendo como objetivo fortalecer la siniestralidad esperada minimizando el riesgo que pone en peligro la estabilidad y solvencia de la entidad aseguradora. Desde el punto de vista de la entidad aseguradora, el principal interés se encuentra en conocer su capacidad financiera para cubriri la siniestralidad esperada. Frente a la posibilidad de ceder al reaseguro, siendo el reaseguro de exceso de pérdida, exceso loss, el que mantiene una relación directa con la distribución de los siniestros que exceden un cierto umbral. Desde el punto de vista del reasegurador, el interés por modelar los extremos se centra en determinar la esperanza de siniestralidad por encima de la prioridad y la prima pura de dicho reaseguro”.
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