Ajuste de una distribución pareto generalizada para el análisis de siniestralidad

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorCastro Esparza, José Raúl
dc.contributor.authorMartínez Huerta, Matthieu
dc.date.accessioned2020-11-26T19:11:07Z
dc.date.available2020-11-26T19:11:07Z
dc.date.issued2015-09
dc.description.abstract“Dentro de una entidad aseguradora existen observaciones cuyo comportamiento no se ajusta a los valores esperados de siniestralidad, generando una amenaza para su estabilidad. El comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su “normalidad” ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto Generalizada permite modelar los sinientros que exceden un determinado umbral para generar una herramienta de análisis de riesgos y prevención. El presente trabajo de investigación aplica esta teoría, dentro del marco del seguro, teniendo como objetivo fortalecer la siniestralidad esperada minimizando el riesgo que pone en peligro la estabilidad y solvencia de la entidad aseguradora. Desde el punto de vista de la entidad aseguradora, el principal interés se encuentra en conocer su capacidad financiera para cubriri la siniestralidad esperada. Frente a la posibilidad de ceder al reaseguro, siendo el reaseguro de exceso de pérdida, exceso loss, el que mantiene una relación directa con la distribución de los siniestros que exceden un cierto umbral. Desde el punto de vista del reasegurador, el interés por modelar los extremos se centra en determinar la esperanza de siniestralidad por encima de la prioridad y la prima pura de dicho reaseguro”.es_MX
dc.folio567415TLes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/9357
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator201016863es_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccCompañías de seguros--Méxicoes_MX
dc.subject.lccReaseguroses_MX
dc.subject.lccRiesgo (Seguros)es_MX
dc.subject.lccEvaluación de riesgoses_MX
dc.subject.lccAdministración de riesgoses_MX
dc.thesis.careerLicenciatura en Actuaríaes_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado(a) en Actuaríaes_MX
dc.titleAjuste de una distribución pareto generalizada para el análisis de siniestralidades_MX
dc.typeTesis de licenciaturaes_MX
dc.type.conacytbachelorThesises_MX
dc.type.degreeLicenciaturaes_MX
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