Modelo estocástico de Vasicek para la predicción del precio de un bono

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributorLópez Ríos, Ruy Alberto
dc.contributor.advisorCruz Suárez, Hugo Adán; 0000-0002-0732-4943
dc.contributor.advisorLópez Ríos, Ruy Alberto; 0000-0003-1812-9841
dc.contributor.authorAlcántara Gil, Fany
dc.date.accessioned2026-11-05T18:47:50Z
dc.date.available2026-11-05T18:47:50Z
dc.date.issued2026-04-23
dc.description.abstract“La modelación estocástica se ha consolidado como el pilar fundamental de las finanzas cuantitativas modernas, debido a su capacidad para formalizar la incertidumbre y describir fenómenos aleatorios intrínsecos a los mercados. En el ámbito de la renta fija, el supuesto de que las tasas de interés permanecen constantes o siguen una trayectoria determinista puede resultar aceptable únicamente para instrumentos de muy corto plazo en entornos de alta estabilidad. No obstante, al analizar horizontes de mediano y largo plazo, la tasa de interés exhibe un comportamiento aleatorio que exige el uso del cálculo estocástico y, específicamente, del movimiento browniano como herramientas base para su análisis. Una de las propiedades empíricas más relevantes en las variables macrofinancieras es la tendencia a estabilizarse en torno a un valor de equilibrio de largo plazo, a este fenómeno se le llama reversión a la media. En las últimas tres décadas, el desarrollo de teorías sobre la estructura temporal de las tasas de interés ha permitido clasificar los modelos en dos grandes vertientes: modelos de equilibrio y modelos de no equilibrio. El objetivo principal de este trabajo es exponer las características esenciales del modelo de Vasicek y una vez alcanzado esto, mostrar su aplicación para el cálculo del precio de un bono de cupón cero que incorpora una tasa de interés estocástica, así como el rendimiento al vencimiento del bono”.
dc.folio20260429151418-5973-TL
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/34686
dc.language.isospa
dc.matricula.creator202107029
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccFinanzas--Relación con otras disciplinas--Modelos matemáticos
dc.subject.lccFinanzas--Banca--Tipos de interés
dc.subject.lccMatemáticas--Probabilidades--Procesos estocásticos
dc.subject.lccTipos de interés--Modelos matemáticos
dc.subject.lccProcesos de movimiento browniano
dc.thesis.careerLicenciatura en Matemáticas Aplicadas
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Matemáticas Aplicadas
dc.titleModelo estocástico de Vasicek para la predicción del precio de un bono
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.conacytbachelorThesis
dc.type.degreeLicenciatura
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