Valuación, simulación y estimación en modelos de volatilidad estocástica

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributorZacarías Flores, José
dc.contributorVelasco Luna, Fernando
dc.contributorTajonar Sanabria, Francisco
dc.contributorReyes Cervantes, Hortensia J.
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.advisorZACARIAS FLORES, JOSE DIONICIO; 73177
dc.contributor.advisorVELASCO LUNA, FERNANDO; 75245
dc.contributor.authorCarrero Vera, Karla Andreina
dc.creatorCARRERO VERA, KARLA ANDREINA; 859017
dc.date.accessioned2024-11-08T19:29:05Z
dc.date.available2024-11-08T19:29:05Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstract"Los mercados financieros presentan diversos riesgos por las fluctuaciones adversas en el precio de un activo y por la incertidumbre de si habrá o no una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las ganancias por la tenencia de un activo, que a su vez este sería un riesgo económico por los potenciales niveles que la tasa impositiva pudiera tomar. Ante los incesantes cambios en los mercados internacionales y nacionales se ha presentado una revolución en la administración del riesgo. El restrictivo ambiente regulatorio ha incentivado el desarrollo de nuevos métodos y modelos para la medición de riesgos financieros. Una alternativa para reducir los riesgos financieros que sufren las empresas ocasionados por la inestabilidad económica son los contratos financieros que otorgan derechos y obligaciones para las partes que los celebran, un ejemplo son los contratos de opciones. Actualmente existe una gran cantidad de instrumentos financieros derivados, llamados así porque su precio se deriva o depende del precio de un activo subyacente, el cual puede ser oro, petróleo, acciones, una tasa de interés, un índice. El objetivo principal de este trabajo es la aplicación de dos modelos de volatilidad estocástica para la valoración de las acciones de la compañía IBM".
dc.folio419719T
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/22053
dc.language.isospa
dc.matricula.creator217470170
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccFinanzas--Inversión, formación de capital, especulación--Especulación--Futuros financieros
dc.subject.lccMatemáticas financieras
dc.subject.lccRiesgo financiero--Modelos matemáticos
dc.subject.lccAcciones--Valoración--Procesos estocásticos
dc.thesis.careerMaestría en Ciencias (Matemáticas)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainMaestro (a) en Ciencias (Matemáticas)
dc.titleValuación, simulación y estimación en modelos de volatilidad estocástica
dc.typeTesis de maestría
dc.type.conacytmasterThesis
dc.type.degreeMaestría
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