Procesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y su aplicación en algunos problemas de finanzas

Date
2023-05-12
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"Los procesos de decisión de Markov (PDM) proporcionan un sistema muy versátil para crear e implementar procesos de toma de decisiones cuyos resultados son aleatorios. Los PDM son procesos estocásticos útiles para abordar una amplia gama de problemas de optimización de naturaleza continua o discreta. El objetivo es concebir una estrategia de consumo e inversión para maximizar la suma esperada de una utilidad proveniente; exclusivamente, del capital gastado en cada etapa. Por lo tanto, en este trabajo a través de la teoría de PDM con horizonte aleatorio finito y factor de descuento constante igual a uno, se establecerá una política óptima de consumo e inversión, en el caso de que la función de utilidad encargada de evaluar el consumo será una que tenga en cuenta el rechazo a las perdidas es decir aversa al riesgo. Por lo que en este documento se presentará un estudio del problema de control óptimo con factores que varían en el tiempo en función del estado y de la acción".
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