Procesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y su aplicación en algunos problemas de finanzas

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorVázquez Guevara, Víctor Hugo
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributor.advisorVAZQUEZ GUEVARA, VICTOR HUGO; 165488
dc.contributor.advisorCRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
dc.contributor.authorParedes Perez, Octavio
dc.creatorPAREDES PEREZ, OCTAVIO; 588414
dc.date.accessioned2023-09-20T20:48:27Z
dc.date.available2023-09-20T20:48:27Z
dc.date.issued2023-05-12
dc.description.abstract"Los procesos de decisión de Markov (PDM) proporcionan un sistema muy versátil para crear e implementar procesos de toma de decisiones cuyos resultados son aleatorios. Los PDM son procesos estocásticos útiles para abordar una amplia gama de problemas de optimización de naturaleza continua o discreta. El objetivo es concebir una estrategia de consumo e inversión para maximizar la suma esperada de una utilidad proveniente; exclusivamente, del capital gastado en cada etapa. Por lo tanto, en este trabajo a través de la teoría de PDM con horizonte aleatorio finito y factor de descuento constante igual a uno, se establecerá una política óptima de consumo e inversión, en el caso de que la función de utilidad encargada de evaluar el consumo será una que tenga en cuenta el rechazo a las perdidas es decir aversa al riesgo. Por lo que en este documento se presentará un estudio del problema de control óptimo con factores que varían en el tiempo en función del estado y de la acción".es_MX
dc.folio20230323115229-5323-Tes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/18908
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator219570057es_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccFinanzas--Modelos matemáticos
dc.subject.lccOptimización matemática--Procesamiento de datos
dc.subject.lccSistemas dinámicos
dc.subject.lccAdministración de riesgo financiero--Modelos matemáticos
dc.subject.lccProcesos estocásticos
dc.subject.lccToma de decisiones--Modelos matemáticos
dc.subject.lccProcesos de Markov
dc.thesis.careerDoctorado en Ciencias (Matemáticas)es_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.titleProcesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y su aplicación en algunos problemas de finanzases_MX
dc.typeTesis de doctoradoes_MX
dc.type.conacytdoctoralThesises_MX
dc.type.degreeDoctoradoes_MX
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