De Cox-Ross-Rubinstein al modelo de Black-Scholes

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorTajonar Sanabria, Francisco Solano
dc.contributor.advisorTAJONAR SANABRIA, FRANCISCO SOLANO; 122536
dc.contributor.authorGómez Ramírez, Eduardo
dc.creatorGOMEZ RAMIREZ, EDUARDO; 20448
dc.date.accessioned2021-05-03T14:27:50Z
dc.date.available2021-05-03T14:27:50Z
dc.date.issued2016-01
dc.description.abstract“Una característica típica de los mercados modernos son las transacciones con derivados. Los derivados son instrumentos financieros respaldados por un valor base como por ejemplo una acción, un bono, un activo o una materia prima y que por consiguiente su valor depende de ´este. Es así como existen por ejemplo certificados sobre cacao o aluminio, valores con los que es posible asegurar el precio de una acción o también comprar un seguro ante prestamos vencidos. Una fecha importante en la historia de las opciones es el 26 de abril de 1973. En dicha fecha empieza a operar el CBOE (Chicago Board Options Exchange), el primer mercado organizado que se crea en el mundo. Los primeros contratos eran contratos de opción sobre lotes de 100 acciones, eligiéndose solo 16 compañías al comienzo del mercado. El primer día se negociaron 911 contratos. Hoy en día, sólo en los mercados americanos se negocian 2, 000 contratos de opciones por minuto. El modelo de valuación de derivados financieros, conocido en el ámbito financiero como el modelo de Black-Scholes, es uno de los modelos matemáticos más utilizados en la toma de decisiones financieras a nivel mundial”.es_MX
dc.folio7316TLes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/12744
dc.language.isospaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccProcesos de movimiento brownianoes_MX
dc.subject.lccAnálisis estocásticoes_MX
dc.subject.lccProbabilidadeses_MX
dc.subject.lccFinanzas--Modelos matemáticoses_MX
dc.subject.lccDerivados financieroses_MX
dc.thesis.careerLicenciatura en Matemáticas Aplicadases_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Matemáticas Aplicadases_MX
dc.titleDe Cox-Ross-Rubinstein al modelo de Black-Scholeses_MX
dc.typeTesis de licenciaturaes_MX
dc.type.conacytbachelorThesises_MX
dc.type.degreeLicenciaturaes_MX
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