Procesos de decisión de Markov sensibles al riesgo: propiedad de continuidad y caso Semi Markoviano
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Cavazos Cadena, Rolando | |
| dc.contributor | Cruz Suárez, Hugo Adán | |
| dc.contributor.advisor | CAVAZOS CADENA, ROLANDO; 2433 | |
| dc.contributor.advisor | CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875 | |
| dc.contributor.author | Chávez Rodríguez, María Selene Georgina | |
| dc.creator | CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIA SELENE GEORGINA; 368991 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:54:32Z | |
| dc.date.available | 2019-05-24T16:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | "En este trabajo de tesis se presentan resultados relacionados con problemas de control estocastico, los cuales estudian sistemas dinámicos cuyo comportamiento se encuentra determinado de acuerdo con las decisiones que toma un controlador. En particular, se considera un Proceso de Decisión Semi Markoviano (PDSM), el cual tiene la siguiente dinámica: al tiempo t el sistema comienza en un estado x y el controlador elige una acción (control) a con las implicaciones siguientes: 1. Se incurre en un costo C(x, a) por elegir el control a. 2. El sistema permanece en el estado x por un tiempo aleatorio determinado a partir de una función de distribución F(∙). 3. Se genera un costo con tasa ρ, el cual depende del tiempo que el sistema permanezca en x. Una vez transcurrido el tiempo de permanencia, el sistema hace una transición a un nuevo estado z de acuerdo con una probabilidad dada, y la dinámica anterior es repetida. En particular, cuando la función de distribución F(∙) descrita en 2 es constante e igual 1, el PDSM se denomina Proceso de Decisión de Markov (PDM). En este trabajo de tesis se estudian los procesos antes descritos con la característica de que el controlador tiene un coeficiente de sensibilidad al riesgo λ E R, es decir, en lugar de evaluar la eficiencia de las políticas mediante la esperanza de un costo acumulado, ésta se lleva a cabo a través de la esperanza de una función de utilidad y, por tanto, se considera al criterio de costo promedio λ-sensible al riesgo". | |
| dc.folio | 638716T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1160 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 213570228 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject.dbgunam | Toma de decisiones--Modelos matemáticos | |
| dc.subject.dbgunam | Decisiones estadísticas | |
| dc.subject.lcc | Teoría del control estocástico | |
| dc.subject.lcc | Procesos de Markov | |
| dc.subject.lcc | Procesos estocásticos | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Matemáticas) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.title | Procesos de decisión de Markov sensibles al riesgo: propiedad de continuidad y caso Semi Markoviano | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
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