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Browsing by Author "Camilo Garay, Carlos"
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Tesis de licenciatura Análisis de una línea de espera usando procesos de decisión Semi-Markovianos(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2014-05-22) Camilo Garay, Carlos; CAMILO GARAY, CARLOS; 660106; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875"El trabajo realizado en la presente tesis esta relacionado con la Teoría de Colas y la Teoría de Procesos de Decisión Semi-Markovianos. Un Proceso de Decisión es una sucesión de decisiones realizadas en un tiempo determinado siguiendo una estrategia y pagando un costo por cada decisión realizada. Se consideraran sistemas que se desarrollan en el tiempo, tales que su comportamiento tienen aspectos aleatorios. El desarrollo de estos sistemas se puede observar en tiempo discreto o continuo".Tesis de doctorado Aproximaciones contractivas en cadenas de decisión semi-Markovianas con criterio de costo promedio sensible al riesgo(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2021-12) Camilo Garay, Carlos; CAMILO GARAY, CARLOS; 660106; Cavazos Cadena, Rolando; 2433; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875"Este trabajo trata sobre Procesos de Decisión Semi-Markovianos, los cuales son modelos matemáticos para sistemas dinámicos en los que los tiempos entre transiciones son aleatorios. Una característica esencial de un proceso de decisión es la presencia de un agente, llamado el controlador, o tomador de decisiones, que se encarga de aplicar una acción (control) cada vez que el sistema completa una transición. Tal intervención tiene como propósito optimizar el funcionamiento del sistema incidiendo en las probabilidades con las que se puede transitar de un estado a otro y, en el caso semi-Markoviano, afectando la distribución del tiempo de retención en un estado al completarse una transición. Dada una cadena semi-Markoviana controlada, con espacio de estados finito y comunicante, se establece que es posible obtener aproximaciones convergentes del costo promedio optimo sensible al riesgo a través de puntos fijos de una familia de operadores contractivos. Con esto, se extiende el enfoque descontado en la teoría de los procesos de decisión de Markov al contexto de las cadenas de decisión semi-Markovianas con criterio de costo promedio sensible al riesgo. En contraste al caso Markoviano, los operadores contractivos que se usan en este trabajo dependen de dos parámetros".Tesis Procesos de decisión semi-markovianos con criterio de costo promedio(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017-02) Camilo Garay, Carlos; CAMILO GARAY, CARLOS; 660106; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875En un problema de control óptimo se encuentra un sistema dinámico cuyo comportamiento se ve afectado por la elección de alguna de las variables del sistema, que se llaman variables de control, acción o decisión. Los controles que se aplican en cualquier instante de tiempo se eligen de acuerdo a \reglas" conocidas como políticas de control. Más aún, se da una función conocida como criterio de rendimiento, debida sobre el conjunto de políticas, el cual mide en algún sentido la respuesta del sistema cuando se usa la política de control. Así, el Problema de Control Óptimo (PCO) consiste en determinar una política de control que optimice un criterio de rendimiento.