Técnicas de re-muestreo para el cálculo del var no paramétrico aplicado al índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores del 2015-2021
Date
2022-09
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"Dentro de modelos para el cálculo de la perdida no esperada se encuentra el Valor en Riesgo o VaR que se basa en la obtención de percentiles extremos de la distribución asociada a las posibles pérdidas. A su vez el VaR se divide en paramétrico no paramétrico, para el caso de no paramétrico existen diversas formas de abordarlo, aunque muchas de estas debido a sus metodologías podrían generar falsa sensación de protección ante posibles pérdidas que en realidad serían mayores. Debido a que el VaR no paramétrico se basa en muestras, una forma obvia de robustecerlo es contar con una muestra mayor, sin embargo, en muchas ocasiones reales es complicado o imposible obtenerla por diversos factores. Las técnicas de re-muestreo permiten generar consistencia y precisión sobre muestras estadísticas a través de ciertos procesos sobre el cálculo de la estadística o bien sobre la muestra. Recordando que el VaR además de ser una medida de riesgo también es un estadístico que representa el p-percentil de cierta distribución, se puede considerar para robustecer a esta misma empleando alguna técnica de re-muestreo con el objetivo de encontrar una convergencia y de esta forma obtener un valor más estable sobre las perdidas no esperadas".
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