Técnicas de re-muestreo para el cálculo del var no paramétrico aplicado al índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores del 2015-2021

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorReyes Gracía, Jorge Luis
dc.contributor.authorRomán Hernández, Alan
dc.date.accessioned2023-05-19T22:41:57Z
dc.date.available2023-05-19T22:41:57Z
dc.date.issued2022-09
dc.description.abstract"Dentro de modelos para el cálculo de la perdida no esperada se encuentra el Valor en Riesgo o VaR que se basa en la obtención de percentiles extremos de la distribución asociada a las posibles pérdidas. A su vez el VaR se divide en paramétrico no paramétrico, para el caso de no paramétrico existen diversas formas de abordarlo, aunque muchas de estas debido a sus metodologías podrían generar falsa sensación de protección ante posibles pérdidas que en realidad serían mayores. Debido a que el VaR no paramétrico se basa en muestras, una forma obvia de robustecerlo es contar con una muestra mayor, sin embargo, en muchas ocasiones reales es complicado o imposible obtenerla por diversos factores. Las técnicas de re-muestreo permiten generar consistencia y precisión sobre muestras estadísticas a través de ciertos procesos sobre el cálculo de la estadística o bien sobre la muestra. Recordando que el VaR además de ser una medida de riesgo también es un estadístico que representa el p-percentil de cierta distribución, se puede considerar para robustecer a esta misma empleando alguna técnica de re-muestreo con el objetivo de encontrar una convergencia y de esta forma obtener un valor más estable sobre las perdidas no esperadas".es_MX
dc.folio20221109111319-9962-TLes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator1es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/18442
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator201727946es_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAes_MX
dc.subject.lccFinanzas--Méxicoes_MX
dc.subject.lccInstituciones financieras--Méxicoes_MX
dc.subject.lccBolsa de valores--Méxicoes_MX
dc.subject.lccInversioneses_MX
dc.subject.lccRiesgo (Economía)es_MX
dc.subject.lccFuturos financieroses_MX
dc.subject.lccAdministración de riesgo financieroes_MX
dc.subject.lccBootstrap (Estadística)es_MX
dc.thesis.careerLicenciatura en Actuaríaes_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactases_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticases_MX
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado(a) en Actuaríaes_MX
dc.titleTécnicas de re-muestreo para el cálculo del var no paramétrico aplicado al índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores del 2015-2021es_MX
dc.typeTesis de licenciaturaes_MX
dc.type.conacytbachelorThesises_MX
dc.type.degreeLicenciaturaes_MX
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