Teoría moderna de carteras con un enfoque en modelos dinámicos para la predicción del comportamiento de activos financieros

Date
2024-02
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"E l objetivo primordial de esta tesis se centra en una exploración de la gestión de carteras a través de la Teoría Moderna de Carteras y la predicción dinámica de comportamientos de precios. La sección preliminar profundiza en los aspectos fundamentales de la teoría de carteras, destacando la importancia del enfoque de Mean-Variance. Los capítulos subsiguientes navegan por las complejidades del problema de la Teoría Moderna de Carteras, desglosando el Mean-Variance uniperiodo en tiempo discreto, perfiles de inversionistas, carteras de mínima varianza, carteras de máximo rendimiento, fronteras eficientes y la formulación matemática de Mean-Variance. Centrándose en modelos dinámicos para predecir comportamientos de precios, la tesis introduce la simulación Montecarlo como una herramienta poderosa. Un ejemplo práctico ilustra su aplicación. Posteriormente, la exploración se extiende a la simulación del Movimiento Browniano Geométrico, brindando información sobre su implementación práctica. Este manuscrito no solo contribuye al avance de las técnicas de gestión de carteras, sino que también destaca la importancia de adaptarse a la dinámica siempre cambiante del panorama financiero. La combinación del análisis tradicional de Mean-Variance con métodos de predicción representa una evolución innovadora capaz de navegar por las complejidades de un entorno financiero en constante cambio".
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