Teoría moderna de carteras con un enfoque en modelos dinámicos para la predicción del comportamiento de activos financieros

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorAsunción Hernández, José
dc.contributor.authorRomero Martínez, Gabriel Cao
dc.creatorRomero Martínez, Gabriel Cao; 0000-0003-1296-8951
dc.date.accessioned2024-10-14T16:22:20Z
dc.date.available2024-10-14T16:22:20Z
dc.date.issued2024-02
dc.description.abstract"E l objetivo primordial de esta tesis se centra en una exploración de la gestión de carteras a través de la Teoría Moderna de Carteras y la predicción dinámica de comportamientos de precios. La sección preliminar profundiza en los aspectos fundamentales de la teoría de carteras, destacando la importancia del enfoque de Mean-Variance. Los capítulos subsiguientes navegan por las complejidades del problema de la Teoría Moderna de Carteras, desglosando el Mean-Variance uniperiodo en tiempo discreto, perfiles de inversionistas, carteras de mínima varianza, carteras de máximo rendimiento, fronteras eficientes y la formulación matemática de Mean-Variance. Centrándose en modelos dinámicos para predecir comportamientos de precios, la tesis introduce la simulación Montecarlo como una herramienta poderosa. Un ejemplo práctico ilustra su aplicación. Posteriormente, la exploración se extiende a la simulación del Movimiento Browniano Geométrico, brindando información sobre su implementación práctica. Este manuscrito no solo contribuye al avance de las técnicas de gestión de carteras, sino que también destaca la importancia de adaptarse a la dinámica siempre cambiante del panorama financiero. La combinación del análisis tradicional de Mean-Variance con métodos de predicción representa una evolución innovadora capaz de navegar por las complejidades de un entorno financiero en constante cambio".
dc.folio20240307111708-8997-TL
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/21671
dc.language.isospa
dc.matricula.creator201617919
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccInversiones--Administración
dc.subject.lccInversiones y operaciones bancarias
dc.subject.lccAdministración finaciera
dc.subject.lccValores bursátiles
dc.thesis.careerLicenciatura en Actuaría
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado(a) en Actuaría
dc.titleTeoría moderna de carteras con un enfoque en modelos dinámicos para la predicción del comportamiento de activos financieros
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.conacytbachelorThesis
dc.type.degreeLicenciatura
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