Valuación de una opción europea con una barrera
Date
2025
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
“El análisis y valuación de instrumentos financieros derivan en una de las áreas más dinámicas y complejas dentro de las matemáticas aplicadas y la economía. Los derivados financieros, como las opciones, son fundamentales en los mercados modernos, esto debido a su capacidad para gestionar riesgos y facilitar estrategias de inversión. Las opciones barrerason un tipo específico de opción exótica, presentan características únicas que las diferencían de las opciones tradicionales. Este trabajo se enfoca en el análisis y valuación de una opción europea con barrera, explorando los fundamentos teóricos como las herramientas matemáticas necesarias para su comprensión y aplicación. El presente trabajo tiene como objetivo principal la valuación de una opción europea con una sola barrera, específicamente del tipo "down-and-out". Para esto utlizaremos una metodología basada en modelos matemáticos avanzados, haciendo uso de herramientas como el movimiento browniano, los tiempos de hitting, y el teorema de Girsanov. Estas herramientas nos permitirán modelar el comportamiento aleatorio de los precios de los activos financieros y así poder calcular la probabilidad de que una barrera sea alcanzada”.
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