Valuación de una opción europea con una barrera
Date
2025
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
“El análisis y valuación de instrumentos financieros, especialmente derivados como las opciones, representan áreas complejas en matemáticas aplicadas y economía. Las opciones barreras, una variante de las opciones exóticas, se activan o desactivan cuando el precio del activo subyacente alcanza un nivel específico, ofreciendo características que las diferencian de las opciones tradicionales. Este trabajo se centra en la valuación de una opción europea con una barrera "down-and-out", utilizando modelos matemáticos avanzados como el movimiento browniano y el teorema de Girsanov para analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros. Se presentan los conceptos fundamentales necesarios para comprender las opciones, sus clasificaciones y características, así como la relevancia de evaluar correctamente estas opciones en el contexto del riesgo y la especulación en los mercados financieros. A través de este estudio, se busca no solo entender una opción específica, sino también ofrecer un marco teórico que se aplique a otros tipos de opciones exóticas, ampliando su impacto en el campo financiero”.
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