Valuación de una opción europea con una barrera

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorPalomino Jiménez, Carlos
dc.contributorTajonar Sanabria, Francisco Solano
dc.contributor.advisorPalomino Jiménez, Carlos; 0009-0007-4837-7586
dc.contributor.authorMayr Velázquez, Luis Antonio
dc.date.accessioned2026-01-27T20:08:37Z
dc.date.available2026-01-27T20:08:37Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstract“El análisis y valuación de instrumentos financieros, especialmente derivados como las opciones, representan áreas complejas en matemáticas aplicadas y economía. Las opciones barreras, una variante de las opciones exóticas, se activan o desactivan cuando el precio del activo subyacente alcanza un nivel específico, ofreciendo características que las diferencian de las opciones tradicionales. Este trabajo se centra en la valuación de una opción europea con una barrera "down-and-out", utilizando modelos matemáticos avanzados como el movimiento browniano y el teorema de Girsanov para analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros. Se presentan los conceptos fundamentales necesarios para comprender las opciones, sus clasificaciones y características, así como la relevancia de evaluar correctamente estas opciones en el contexto del riesgo y la especulación en los mercados financieros. A través de este estudio, se busca no solo entender una opción específica, sino también ofrecer un marco teórico que se aplique a otros tipos de opciones exóticas, ampliando su impacto en el campo financiero”.
dc.folio20250822101349-4057-TL
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/31080
dc.language.isospa
dc.matricula.creator201630871
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccFinanzas--Inversión, formación de capital, especulación--Especulación--Futuros--Obras generales
dc.subject.lccFinanzas--Gestión financiera--Otros temas--Valoración
dc.subject.lccDerivados financieros--Modelos matemáticos
dc.subject.lccOpciones (Finanzas)
dc.thesis.careerLicenciatura en Actuaría
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Actuaría
dc.titleValuación de una opción europea con una barrera
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.conacytbachelorThesis
dc.type.degreeLicenciatura
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