Valuación de una opción europea con una barrera

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorPalomino Jiménez, Carlos
dc.contributorTajonar Sanabria, Francisco Solano
dc.contributor.advisorPalomino Jiménez, Carlos; 0009-0007-4837-7586
dc.contributor.authorMayr Velázquez, Luis Antonio
dc.date.accessioned2026-01-27T20:08:37Z
dc.date.available2026-01-27T20:08:37Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstract“El análisis y valuación de instrumentos financieros derivan en una de las áreas más dinámicas y complejas dentro de las matemáticas aplicadas y la economía. Los derivados financieros, como las opciones, son fundamentales en los mercados modernos, esto debido a su capacidad para gestionar riesgos y facilitar estrategias de inversión. Las opciones barrerason un tipo específico de opción exótica, presentan características únicas que las diferencían de las opciones tradicionales. Este trabajo se enfoca en el análisis y valuación de una opción europea con barrera, explorando los fundamentos teóricos como las herramientas matemáticas necesarias para su comprensión y aplicación. El presente trabajo tiene como objetivo principal la valuación de una opción europea con una sola barrera, específicamente del tipo "down-and-out". Para esto utlizaremos una metodología basada en modelos matemáticos avanzados, haciendo uso de herramientas como el movimiento browniano, los tiempos de hitting, y el teorema de Girsanov. Estas herramientas nos permitirán modelar el comportamiento aleatorio de los precios de los activos financieros y así poder calcular la probabilidad de que una barrera sea alcanzada”.
dc.folio20250822101349-4057-TL
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/31080
dc.language.isospa
dc.matricula.creator201630871
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccFinanzas--Inversión, formación de capital, especulación--Especulación--Futuros--Obras generales
dc.subject.lccFinanzas--Gestión financiera--Otros temas--Valoración
dc.subject.lccDerivados financieros--Modelos matemáticos
dc.subject.lccOpciones (Finanzas)
dc.thesis.careerLicenciatura en Actuaría
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Actuaría
dc.titleValuación de una opción europea con una barrera
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.conacytbachelorThesis
dc.type.degreeLicenciatura
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Tesis de Licenciatura