Procesos de decisión de Markov descontados sensibles al riesgo
Date
2025-09
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
“La presente tesis se relaciona con el estudio de los PDM sensibles al riesgo que evolucionan a tiempo discreto, ya sea hasta un horizonte N o bien con horizonte infinito, en un espacio de estados de Borel y con respecto a optimizar en torno al costo total descontado, o bien, en torno a la recompensa total descontada. Los principales objetivos de este trabajo son: 1. Analizar, comprender y reportar los avances que se tienen en torno al estudio de los PDM descontados neutrales y sensibles al riesgo, tanto en horizonte finito como en horizonte infinito. 2. Aportar ejemplos aplicados que resulten novedosos en el sentido de que contribuyan a la comprensión de la teoría sensible al riesgo. 3. Con base en los puntos anteriores, proponer problemas de investigación futuros y posibles aportaciones en torno a la teoría existente”.
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