Procesos de decisión de Markov descontados sensibles al riesgo

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dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorCruz Suárez, Hugo Adán
dc.contributorBlancas Rivera, Rubén
dc.contributor.advisorCruz Suárez, Hugo Adán; 0000-0002-0732-4943
dc.contributor.advisorBlancas Rivera, Rubén; 0000-0003-3207-7224
dc.contributor.authorHernández García, Ezequiel
dc.date.accessioned2026-02-27T16:26:27Z
dc.date.available2026-02-27T16:26:27Z
dc.date.issued2025-09
dc.description.abstract“La toma de decisiones en entornos inciertos es un tema central en diversas disciplinas, incluyendo matemáticas aplicadas y economía. Los Procesos de Decisión de Markov (PDM) son herramientas cruciales para modelar sistemas estocásticos donde las decisiones afectan su evolución. Tradicionalmente, se estudiaron desde un enfoque neutral al riesgo, maximizando el valor esperado de las recompensas. Sin embargo, en contextos reales como la gestión financiera y la planificación médica, es esencial incluir la sensibilidad al riesgo. Este trabajo se enfoca en los PDM que evolucionan en tiempo discreto, ya sea con horizonte finito o infinito, optimizando costos o recompensas descontadas. Los objetivos incluyen analizar avances en la teoría de PDM descontados, aportar ejemplos novedosos que mejoren la comprensión de la teoría sensible al riesgo, y proponer futuras líneas de investigación. La tesis se organiza en tres capítulos que abarcan desde los preliminares necesarios para entender los PDM hasta el estudio de casos específicos y nuevos modelos que ilustran el procedimiento de optimización bajo sensibilidad al riesgo”.
dc.folio20250919101748-9069-T
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/31616
dc.language.isospa
dc.matricula.creator223470373
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccMatemáticas--Análisis--Métodos analíticos utilizados en la solución de problemas físicos--Análisis de sistemas--Teoría de control (general y lineal)--Teoría de control estocástico
dc.subject.lccMatemáticas--Probabilidades--Procesos estocásticos--Procesos de Markov
dc.subject.lccMatemáticas--Análisis--Métodos analíticos utilizados en la solución de problemas físicos--Optimización matemática
dc.thesis.careerMaestría en Ciencias (Matemáticas)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainMaestro (a) en Ciencias (Matemáticas)
dc.titleProcesos de decisión de Markov descontados sensibles al riesgo
dc.typeTesis de maestría
dc.type.conacytmasterThesis
dc.type.degreeMaestría
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