Tesis de Licenciatura

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Ajuste de una distribución pareto generalizada para el análisis de siniestralidad
(2015-09) Martínez Huerta, Matthieu
“Dentro de una entidad aseguradora existen observaciones cuyo comportamiento no se ajusta a los valores esperados de siniestralidad, generando una amenaza para su estabilidad. El comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su “normalidad” ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto Generalizada permite modelar los sinientros que exceden un determinado umbral para generar una herramienta de análisis de riesgos y prevención. El presente trabajo de investigación aplica esta teoría, dentro del marco del seguro, teniendo como objetivo fortalecer la siniestralidad esperada minimizando el riesgo que pone en peligro la estabilidad y solvencia de la entidad aseguradora. Desde el punto de vista de la entidad aseguradora, el principal interés se encuentra en conocer su capacidad financiera para cubriri la siniestralidad esperada. Frente a la posibilidad de ceder al reaseguro, siendo el reaseguro de exceso de pérdida, exceso loss, el que mantiene una relación directa con la distribución de los siniestros que exceden un cierto umbral. Desde el punto de vista del reasegurador, el interés por modelar los extremos se centra en determinar la esperanza de siniestralidad por encima de la prioridad y la prima pura de dicho reaseguro”.
Análisis de la salud económica del estado de Puebla para los últimos meses de la pandemia de COVID-19
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2023-09) Vázquez Herrera, Marisol; MERCADO ORTIZ, ROSALBA; 271621
"El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, analizar y pronosticar la salud de la economía poblana ante tiempos de pandemia por covid19 a través de los modelos ARIMA aplicados a las variables del PIB (ITAEE), la tasa de inflación y la tasa de desempleo a nivel estatal. Para lograr dicho objetivo se establecieron los siguientes objetivos particulares: analizar el PIB, la tasa de inflación y la tasa de desempleo, explicar y describir los aspectos teóricos y metodológicos de las series de tiempo y los modelos de pronóstico para evaluar su reflejo en la salud de la economía poblana y diagnosticar los posibles efectos en la economía poblana ante tiempos de pandemia por covid-19. Debido a que contamos con los valores históricos y ordenados cronológicamente de los indicadores económicos para el estado de Puebla, y a que dichos indicadores son variables económicas que se pueden explicar por sí mismas, se realizará un análisis estadístico y econométrico mediante modelos ARIMA (p, q) y ARIMA estacionales (ARMA (p, q) (P, Q)s), utilizando el Software estadístico R-studio, ya que es uno de los mejores softwares para la modelación estadística y además es gratuito".
Análisis de un modelo de inteligencia artificial para una estrategia de trading en FOREX
(2017-06) Alcántara Rosas, Luis Ángel; Trujillo Mazorra, Manuel Ignacio
“Esta tesis aplica una estrategia de compra-venta de divisas en FOREX utilizando como indicadores técnicos al RSI, parabolic SAR y media móvil simple en diferentes intervalos de tiempo con rutinas programadas en la plataforma Metatrader 4, mediante el lenguaje de programación MQL4. Posteriormente se aplica un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales programadas en Excel-VBA para analizar su efecto sobre el balance general de una cuenta y verificar que redes neuronales artificiales con estructuras feed forward con una salida y cuatro entradas no son suficientes para lograr resultados satisfactorios en el balance”.
Análisis del impacto de la gestión de cancelación de fianzas en las líneas de afianzamiento para la captación de primas a través de la simulación Montecarlo
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2022-01) Marcos Analco, Manuel Alejandro; ZAVALA LÓPEZ, BRENDA; 253462
"Lo que se pretende con este trabajo es saber si existe un problema en el agotamiento de la línea de afianzamiento que cuenta cada fiado en el estudio derivado de la falta de gestión de cancelación de fianzas de acuerdo a la información que se cuenta, el impacto que se tendría a largo plazo si esta tendencia continua, así como ofrecer propuestas para corregir o mitigar el problema en caso de comprobarse que el problema existe como tal. Para ello se utilizarán diferentes herramientas probabilísticas y estadísticas para el análisis de la información de las bases de datos con las que se cuentan, crear un modelo maten ático que describa la situación y en base a ´estas realizar predicciones. Se utilizaran los conceptos y métodos estadísticos para encontrar información que permita describir matemáticamente la situación actual, utilizando las pruebas de bondad de ajuste con el fin de proponer distribuciones a las variables en estudio y así realizar predicciones confiables, establecer intervalos de confianza y mediante el métodos de simulación Monte Carlo generar diferentes escenarios posibles a futuro de acuerdo a las condiciones actuales y en base a ello ofrecer propuestas de corrección y solución para los problemas detectados".
Análisis económico sobre Tesla y el pronóstico del impacto de una nivelación sobre la valuación de sus acciones
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2022-09) Herrera Merino, Miguel Ángel; ORTEGA GUTIERREZ, REI ISRAEL; 295044; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
"Esta tesis se centra en el análisis empresarial y financiero de Tesla Inc., una empresa estadounidense automotriz y de energía, junto con su impacto en el mercado. Hay varias razones para elegir este tema, la principal es su crecimiento acelerado, ya que en un periodo de 2 años la compañía vale más que todas sus competidoras automotrices del mercado juntas. El objetivo de esta tesis es buscar los registros de Tesla para realizar un estudio de sus números y encontrar el valor real al 1 de enero de 2022, compararlo con su valor de mercado y realizar un análisis de cómo se tendría que comportar la compañía en el mercado si sucediera un ajuste de este precio a su valor real. Además, una de las principales intenciones de esta disertación es inferir si el valor de Tesla está sobrevalorado como comúnmente se dice entre los analistas".
Análisis y pronóstico del crecimiento económico mediante el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
(2016-04) Tlacuatl Sánchez, Gisela; TLACUATL SANCHEZ, GISELA; 748925
“En el presente trabajo se tiene como objetivo principal, presentar la teor ía y aplicación básica de series de tiempo, con esto se decide pronosticar el crecimiento de la economía mexicana mediante un indicador, para lograrlo se establecen los siguientes objetivos especí_cos: recopilar, analizar y explicar la teoría de series de tiempo, elegir al indicador de interés, identi_car al mejor modelo para pronosticar los datos, utilizar otro método estadístico para elegir a la mejor herramienta para pronosticar los datos, realizar un código en el Software R para facilitar la obtención y evaluación de los resultados, además de emplear librerías dentro del Software hechas especí_camente para el análisis de series de tiempo (tseries, forecast, TSA). De ésta forma se analiza y pronostica el crecimiento de la economía mexicana, un tema de interés ya que un aumento en su economía habla de una posible mejora en los niveles de vida de la sociedad. Este análisis también permite conocer la situación económica y social en la que se encuentra una ciudad o país”.
Aplicación y comparación del Movimiento Browniano Geométrico y el Modelo de Difusión de Saltos, utilizando los datos de The Walt Disney Company y Pfizer, Inc.
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2023-09) Palma Chino, David; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
"Es muy común que nos aterre la incertidumbre. Es decir, todos aquellos eventos que no podemos saber con certeza, el ”que” y ”cuando” sucederán, ya sea un desastre natural, o algo más cotidiano como saber cuándo perderá nuestro equipo favorito, o cuando el profe no revisará la tarea, etc. Pero cuando el hecho de que ocurran o no, estos eventos aleatorios, nos perjudicará económicamente hablando, nos causa más temor. Un claro ejemplo de esto, es no saber cuándo los precios de las acciones suben o bajan. Es un hecho que no podremos saberlo con exactitud. Pero si existen diversas técnicas que nos ayudan a tener información confiable sobre el probable comportamiento del activo. Lo que nos ayuda a poder tomar una mejor decisión. Por ello, en el presente documento, se analizan e implementan, dos modelos que nos permiten simular las posibles trayectorias del comportamiento de un activo. Por lo cual, se desarrollan y se muestran la aplicación de dichos modelos. Para la simulación se usa el lenguaje de programación R, y los códigos empleados se encuentran en la parte de anexos. Este lenguaje facilitará la presentación de gráficas y tablas que enriquecerán la explicación y comparación de los modelos".
Aprendizaje automático para el desarrollo de procesos en las instituciones financieras
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2022-05) Heros Cárdenas, Luis Felipe
"El presente trabajo tiene como objetivo exponer dos de las principales áreas del conocimiento actuarial y su relación en la práctica. En este sentido, se muestra la importancia de los procesos, la administración de riesgos y de la toma de decisiones en las instituciones financieras, además se estudian las técnicas de agrupación y clasificación, pertenecientes al aprendizaje automático como herramientas de interés en la automatización y mejora de los propósitos de dichas instituciones. De la misma manera, se explica cómo implementar estos algoritmos, desde el preparar y analizar los datos hasta evaluar el desempeño de los resultados obtenidos. Para concluir se presentan dos aplicaciones en el lenguaje de programación Python, aplicaciones que las instituciones financieras emplean y donde se reafirma la utilidad de los conocimientos previamente mencionados".
Aproximación a la derivada generalizada
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2021-10) Pulido Gómez, Enrique; FRAGUELA COLLAR, ANDRES; 14353; SIGARRETA ALMIRA, JOSE MARIA; 252021
"A lo largo de los siglos, la Matemática ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana, pues entre otros alcances, ha permitido describir y predecir sucesos del mundo real, mediante representaciones matemáticas. En este punto, es válido enfatizar la importancia del Cálculo Diferencial e Integral para el estudio de muchas de las leyes de la naturaleza. En el presente trabajo se expone una aproximación a la derivada generalizada (conformable y no conformable), de orden fraccionario para 0 < α < 1. Bajo esta perspectiva se generalizan algunos resultados del Cálculo clásico (Teorema de Rolle, Teorema del Valor Medio, Teorema de Flett, entre otros). En la misma dirección, se muestran algunas propiedades básicas del operador integral generalizado para 0 < α < 1. Además, se aplica la teoría desarrollada para estudiar un modelo generalizado de Gompertz asociado a un problema concreto de crecimiento económico".
Cálculo de la prima incluyendo gastos administrativos y operación de un seguro
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2020-11) Vázquez De Andrés, José Alberto; ZAVALA LÓPEZ, BRENDA; 253462
“Uno de los detonantes del presente trabajo fue el interés que tienen algunos estudiantes de actuaría en conocer una ampliación en el campo del cálculo de primas de seguros, dónde los factores a tomar en cuenta en la teoría general universitaria se reducen en su mayoría a asociarlos a riesgos. Del presente trabajo se pretende presentar que existen más factores que podrían o no afectar ese costo, algunos con probable implicación pueden ser: los costos operativos, gastos de administración y adquisición, además de, la utilidad. Tomando la postura de una aseguradora es de sumo interés que los costos, ya sean por el riesgo o externos a este, se trasladen en su mayoría a las primas de los seguros, por lo que realizar un cálculo para poder incluir los costos y gastos externos al riesgo sería de gran utilidad. Para observar las diferencias en el cálculo de una prima donde se consideren más factores que el riesgo y comprobar si existe un cambio significativo, se plantearán tres situaciones, primeramente para un seguro temporal se realizará el cálculo de una prima pura (es decir, sin gastos o factores distintos al riesgo), para ese mismo seguro se realizará de nuevo el cálculo pero incluyendo un factor extra que contemple los costos operativos.”
Cálculo de reservas para un seguro de vida conjunta mediante la ecuación de Thiele
(2020-03) Pantaleón Joaquín, Yessica Lizbeth; ZAVALA LÓPEZ, BRENDA; 253462
"Existen diferentes riesgos o eventos fortuitos a los que estamos expuestos, estos sucesos pueden tener repercusiones negativas y por esta razón el seguro es un instrumento que busca mitigar el impacto de los riesgos. Así, para el desarrollo de este trabajo estaremos interesados en el Seguro de Vida el cual cubre el riesgo de fallecimiento. En México existen diversas opciones de cobertura para quienes busquen un seguro de vida, una de las primeras compañías nacionales en fundarse para este ramo fue La Fraternal en 1890. No obstante, cuando se requiere asegurar a más de una persona con una misma póliza sus opciones se ven limitadas, este tipo de cobertura es conocido como un seguro de vida múltiple. Los seguros de vida múltiple son usualmente contratados por empresas que buscan una póliza para algún número considerable de empleados, pero cuando buscamos un seguro que cubra el riesgo de dos personas no podemos encontrar muchas alternativas."
Cálculo de reservas por la metodología Bootstrap Chain Ladder
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2018-06) Gutiérrez Hernández, Isabel; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
“Solvencia II es el nuevo esquema que nace en la Unión Europea, el cual pretende ayudar a las deficiencias que una compañía de seguros enfrenta al calcular las provisiones técnicas. Para ello, Solvencia II establece la mejor estimación posible de las reservas utilizando modelos estocásticos que permitan cuantificar la incertidumbre asociada a dichos mecanismos, justificando estadísticamente la metodología utilizada. A través de este trabajo, se explican algunos términos utilizados por las compañías aseguradoras, métodos estadísticos que facilitan la justificación y compresión de los métodos de estimación, así como una breve exposición de variantes en la clasificación de los métodos clásicos existentes en la literatura actuarial para la estimación de las provisiones técnicas, centrándonos en la metodología Bootstrap Chain-Ladder (BCLM), siendo la más aplicada dentro del sector asegurador, pues cumple con varios requerimientos establecidos en Solvencia II”.
Cálculo del beneficio y costo de un seguro de vida, visto como un proceso estocástico mediante el método de aproximación numérica runge kutta
(2017-08) Ramírez Luna, Luis Daniel; Zavala López, Brenda
"Los seguros sobre las personas cubren los riesgos que pueden afectar su existencia, integridad física o salud, por lo cual las compañías aseguradoras cubren estos riesgos mediante el pago de una prima en caso de su ocurrencia, sin embargo, al existir distintos estados de salud en los que se puede encontrar una persona, calcular el costo y el beneficio de esta cobertura depende del estado en que se encuentre la persona en el momento de la contratación y en el momento de la reclamación del seguro".
Confiabilidad
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2023-11) Martínez Culebro, Andrea; TAJONAR SANABRIA, FRANCISCO SOLANO; 122536
"La Teoría de Confiabilidad es un área de investigación de las matemáticas aplicadas, teniendo como base a la probabilidad. De manera informal se puede decir que la Teoría de Confiabilidad es la encargada de estudiar los tiempos de “falla” de un dispositivo, componente o un sistema completo de componentes. Debemos mencionar que la probabilidad es una de las bases de la actuaría, esta trata de predecir el futuro en la forma económica para así determinar las acciones que se deben de tomar en caso de que sea un futuro negativo, o incluso que el futuro sea bueno y necesite mantener. El objetivo de este trabajo de tesis, es presentar un panorama general de la Teoría de Confiabilidad, haciendo ver que la probabilidad es la herramienta principal. El desarrollo de este trabajo se ha estructurado en tres capítulos. Capítulo 1 se presentan los conceptos y resultados de probabilidad que permitirán abordar la teoría de confiabilidad. Capítulo 2 se establecen los conceptos y resultados básicos de la Teoría de Confiabilidad. Capítulo 3 se estudian los modelos estándar de falla, como es: Exponencial, Normal y Weibull. Así como los modelos transmutados de la distribución Weibull y se finaliza con un sencillo ejemplo".
Creación y optimización de una cartera de inversión para el Fondo de Vivienda y Contingencia del Magisterio Estatal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(2015-08) Maldonado Ramos, Armando; TEJEDA MORENO, ANGEL; 537180
"Dentro de actuaría, probabilidad y estadística inferencial destacan importantes áreas como Teoría del interés, programación actuarial, administración del riesgo y bondad de ajuste. En este trabajo se hará uso de esta simulación enfocándose en una base de datos real, para poder crear y optimizar una cartera de inversión además de simular diferentes escenarios por incumplimiento de pago para tomar medidas preventivas ante estas situaciones. En el manejo de base de datos si no se tiene un orden y buen manejo de ella, es uno de los primeros problemas en un micro y macro empresa. Al tener una base de datos con la emisión, nombre del empleado, rfc-homoni, tipo de apoyo, monto autorizado, inicio de emisión, número de pagos y tasa anual se vuelve complicado encontrar una forma óptima de manejarla. Se toman como supuestos de que el nombre de las hojas y del archivo no será alterado, no habrá alteraciones en los campos y orden de las mismas de cualquier hoja, los únicos formatos recibidos para la fecha son por ejemplo: 15/02/2011 y 20080630, y las emisiones estarán de forma creciente además de juntas las mismas emisiones hasta que sea otra emisión".
Credit scoring: máquinas de soporte vectorial contra los modelos clásicos de regresión
(2018-10-15) Cortés Izasmendi, Julio César; TAJONAR SANABRIA, FRANCISCO SOLANO; 122536
"Para una empresa financiera general, el riesgo de crédito es “el riesgo de no recibir los pagos prometidos sobre las inversiones pendientes tales como préstamos y bonos, debido al fallo del prestatario”. Algunos objetivos de interés en las instituciones financieras es el poder captar un mayor número de clientes en su cartera de inversión y/o ahorro, y a su vez poder realizar préstamos y obtener una ganancia en la cobranza de intereses. Lo ideal en ´este negocio es que a cualquier persona que se le otorgue un crédito, tenga la capacidad económica de solventar el monto prestado, mas los respectivos intereses, dentro del periodo marcado por la institución; sin embargo, ´esto no siempre sucede por diversos factores que afectan a la posibilidad de pagar, dígase por desempleo, olvido de pago, situación económica desfavorable, entre otros. La intermediacion bancaria es el proceso por el cual una empresa o varias se especializan en captar depósitos del público para proceder a prestarlos. En México, la banca inicia en 1864, a partir del establecimiento en la Ciudad de México de una sucursal de un banco británico: The Bank of London, México and South America [15]."
Derivado para generar un beneficio definido en un plan de pensión privado con contribuciones fijas
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2018-11) Reyes Santos, Ligia María; TRUJILLO MAZORRA, MANUEL IGNACIO; 333909
"El presente trabajo propone un derivado como instrumento para generar un plan de pensión privado con beneficio definido a través de contribuciones fijas. De manera natural, dicho plan generará contribuciones variables; sin embargo, con ayuda del derivado se busca contrarrestar dicha variabilidad, la cual está asociada a la actuación de los rendimientos del Fondo de Pensiones. Así, pronosticando las tasas de interés con el método Vasicek y teniendo como indicador el Valor Neto Actual ; se realiza una simulación sobre el comportamiento del fondo, bajo la cual se determina la contribución fija asociada al beneficio definido y en consecuencia, al derivado".
Diseño e implementación de una aplicación de base de datos de pacientes de cáncer de tiroides
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2019-11) Arellano Muñoz, Luis Joaquín; CERVANTES GOMEZ, LUCIA; 22215; HERNANDEZ MONTERO, EDUARDO; 418755
"En esta tesis se presenta el diseño e implementación de una aplicación de base de datos para pacientes con cáncer de tiroides solicitada por un grupo de especialistas del Centro Oncológico Integral (COI) del Hospital Ángeles Puebla."
Un enfoque de la teoría de riesgo a través del Modelo Binomial Compuesto
(2018-11) Morales Atenco, Karina Monserrat; CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875
"Algunos de los precursores de la teoría de riesgo es Edmund Halley al desarrollar su tabla de mortalidad en 1693 y Daniel Bernoulli al exponer y aplicar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. En 1909 Georg Bohlmann realiza una recopilación de los resultados más importantes de la teoría de riesgo y observa las fluctuaciones aleatorias de las pólizas individuales; hasta ese momento el enfoque del modelo individual de riesgo era el que se empleaba para modelar los portafolios. El estudio constante a lo largo del tiempo con respecto a los fundamentos de la teoría de riesgo ha permitido la innovación de estrategias favorables para contrarrestar los efectos que conlleva la incertidumbre en el entorno. As´ı, el análisis de modelos diferentes al modelo clásico da nuevos enfoques útiles para calcular la probabilidad de ruina y muestra una mayor diversidad de soluciones en los diferentes problemas que se enfrentan habitualmente las compañías aseguradoras. De acuerdo con esto, un gran número de modelos teóricos de riesgo se basan en la continuidad del tiempo pero en su práctica cotidiana suele ser discreta."
Estimación de la edad de retiro en México con un modelo de regresión para datos censurados (Interval regression)
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2018-11) Bolañoz Vázquez, Ayslyn Guadalupe; MIRANDA MUÑOZ, MARTHA; 79782; TEJEDA MORENO, ANGEL; 537180
"Esta tesis tiene por objetivo estudiar y estimar la edad de retiro de los adultos mayores en México. Es importante definir qué se entiende en la literatura por edad de retiro. Como se explicará más adelante, en la mayor parte de la literatura se entiende que “retirarse” equivale a “dejar de participar en el mercado laboral”, es decir, “se decide no trabajar” (Bueno, 2004). Esta es la definición de retiro que se utiliza en esta tesis; por lo tanto, la edad de retiro es la edad a la que los individuos deciden dejar de trabajar".

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